用途：这是二元预测市场的策略、仓位管理与回测验证层，与具体场所和合约类型无关；API 机制与合约结算分别由 kalshi-api、polymarket-api 等技能处理。核心观点：合约价格即隐含概率；吃单方（市价单）整体亏损，做市方（挂限价单）整体盈利，冷门合约被系统性高估，因此可重复的做法是在约 0.05–0.20 美元区间做市挂 NO 单并分散。
主要能力：提供策略目录（含判定与关键风险）、费用感知的净边际公式与门槛、分数凯利仓位、敞口上限、滑点校验，以及回测方法论（必须以场所自身结算结果为准、按本地决策时间切特征、走真实盘口阶梯、扣费后 PnL、时间留出或滚动前向验证）。
必要用法：以 net_edge = p_model - ask - kalshi_fee(ask) 判断，net_edge 超过门槛 θ 才入场；挂单价格 limit_price_cents = floor((p_model - θ) × 100)；仓位用 kelly_frac * f_star * bankroll，默认 kelly_frac=0.25，单笔上限为账户 1.5%。相关函数在 scripts/sizing.py，纯标准库，可离线运行。上线前需进行前向纸面交易，比较 Brier 分数与回测差异。
适用场景：Kalshi/Polymarket 天气与事件类二元合约的策略筛选、仓位计算与回测审查。
限制：跨场所套利受转账时间与地域限制，延迟类策略属 HFT 范畴；预测能力不等于交易优势；文中所有数值应对照原始来源核实，具体收费与平台细节暂未提供。