用途：为预测市场（Kalshi 或类似平台）上构建、回测、运营和扩容自动化交易提供运营侧方法论，与负责边际选择与仓位的 prediction-market-strategy 互补。参考实现见 https://github.com/agiprolabs/kalshi-stack。
核心原则：每个策略决策都证据门控，按回测→纸面→实盘微探→棘轮推进，每阶段在数据到达前预先声明终止条件与概率校准；阈值失准需公开修正并重新声明，不得暗中移动目标。
回测卫生：被动成交策略的成交回放 EV 只是上界而非估计，只有按成交条件筛选的实盘结果才能验证做市策略；时间序列连接使用结束于决策时刻之前的最后一根 K 线，避免前视；吃单回测需成交确认的可执行性；分桶盈亏审查须含头部 N 占比列；早期结算偏向输家；跨行情两半变号的静态倾斜是行情押注而非边际；镜像/互补市场是同一注，需先去重。
实盘执行：任何下单路径先用真实 1 手往返冒烟测试（下单、验证挂单、撤单、验证消失）；撤单须区分已撤/已消失（可能已成交）/失败，404 不等于撤单；每次调用保持交易所分片 exchange_index 一致，抵押品需预先置于该分片；用极小单实测限流；做市策略使用 post_only；始终启用熔断文件、独立回撤断路器、单笔与单市场限额、权益下限；便士/做市盘口中队列优先级即产品；在活动边界重启守护进程；注意地理围栏与合规。
扩容与实验：盈利棘轮，仅当当前步已实现利润覆盖下一步增量风险且轮数与 EV 连续性达标才加倍，退化则回退；先测容量曲线；每个成交在写入时打标（做市/吃单、区间、来源）；一次只改一个变量；纸面 A/B 对照冻结基线；全部写入只追加账本，并与交易所自身成交/结算对账；结果（含证伪）公开并写决策记录。
限制：资料未提供具体收费、价格、支持平台清单与效果保证；上述规则来自一次实盘活动的经验总结，不构成收益承诺。