用途：仓位管理是交易中最重要的风险管理决策，入场信号决定方向，仓位大小决定能否存活。该技能提供多种仓位计算方法，并强调以最保守结果为准。
主要能力：固定比例法按账户固定风险百分比计算仓位，公式为 risk_amount = account_value * risk_percentage，position_size_units = risk_amount / (entry_price - stop_loss_price)，风险档位分保守 0.5–1%、标准 1–2%、激进 3–5%。波动率调整法按 adjusted_size = base_size * (target_vol / current_vol) 反向缩放，可用 ATR 或已实现波动率。凯利公式 f* = (p * b - q) / b，其中 p 为胜率、q = 1 - p、b 为盈亏比；资料明确警告绝不使用全凯利，推荐 0.25 倍凯利，0.5 倍用于测量充分的优势，凯利为负则不应交易。流动性约束法针对 Solana 代币，slippage ≈ trade_size / pool_liquidity，max_trade = pool_liquidity * max_slippage_pct，建议单笔不超过池子流动性的 2%、仓位不超过 5%、池深至少为目标仓位的 10 倍，并聚合 Raydium、Orca、Meteora 等池子。反鞅法在连胜后加仓、连亏后减仓，示例函数 anti_martingale_size 使用 scale_factor=0.25、max_multiplier=2.0、min_multiplier=0.5。
使用方式：先分别计算凯利、固定比例、波动率调整与流动性上限，最终仓位取四者最小值，即约束最紧者胜出。组合层面限制包括单一仓位不超过组合 10%、相关敞口不超过 25%、总敞口 50–80%、同时持仓 5–10 个。PumpFun 与早期迷因代币建议每笔 0.1–1 SOL，全部迷因仓位合计不超过组合 5–10%，按可接受总亏损而非预期收益定仓。
限制：资料未提供具体平台、收费或价格信息；凯利依赖对优势的准确估计，实际中估计有噪声，故须使用分数凯利。相关脚本与参考文件包括 references/sizing_formulas.md、references/practical_guide.md、scripts/size_calculator.py、scripts/portfolio_sizer.py。