用途：该技能面向加密货币期权等衍生品的定量分析，提供期权定价模型与风险指标计算，属于信息性与分析性工具，不提供投资建议或交易推荐。
主要能力：当前状态为 STUB，已实现可运行的 Black-Scholes 计算器，包含 Greeks 计算与基础隐含波动率求解，代码位于 scripts/black_scholes.py；该脚本仅使用 Python 标准库 math，可无依赖运行。演示命令为 python scripts/black_scholes.py --demo。核心函数 black_scholes_call(S, K, T, r, sigma) 输入标的现价、行权价、到期年限、无风险年化利率和年化波动率，返回欧式看涨期权理论价格。
计划能力：二项树定价（美式、含分红资产）、蒙特卡洛（路径依赖、障碍、亚式等奇异期权）、Black-76（期货期权）、Greeks（Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho）、隐含波动率（牛顿-拉夫森与二分法求解、波动率微笑与偏斜、按行权价与到期日构建 IV 曲面、期限结构、波动率之波动率）等。官网资料还列出 Deribit、Lyra、Aevo、Zeta Markets、PsyOptions 等加密期权平台及结构化产品列表，均属规划说明。
使用方式：完整实现需安装 numpy、scipy（uv pip install numpy scipy），可视化可选 matplotlib；当前内置脚本无需依赖。
适用场景：对冲比率计算、隐含波动率与已实现波动率比较、结构化产品定价与盈亏分析、组合层面 Greeks 风险评估。
限制：大部分功能尚未实现，等待社区贡献；仅用于信息与分析，不构成财务建议，期权交易存在重大亏损风险。部分能力、数据来源与集成方式暂无完整实现说明。