该技能是面向预测市场（prediction markets）的交易策略开发框架，用于创建新策略、实现信号以及构建回测与部署流程。
主要能力：提供抽象策略基类 BaseStrategy，定义异步 analyze(market) 生成信号、calculate_position_size 计算仓位，并以 should_execute 按最低置信度过滤。信号与市场状态分别用 Signal、MarketState 数据类描述，含 token_id、价格、规模、置信度、订单簿与近期成交等字段。
框架给出三类策略示例：套利策略检测 YES+NO 定价高于阈值（如总价>1.02）的定价低效；动量策略综合价格变化、成交量比与订单簿买卖失衡打分，超过买卖阈值时发出信号；均值回归策略用回看窗口的均值与标准差计算 z 分数，在价格显著偏离时反向交易。
回测部分提供 Backtester，输入历史 MarketState 序列、起止日期、初始资金与费率，模拟成交并输出 BacktestResult，包含总收益、夏普比率、最大回撤、胜率、交易次数、交易列表与资金曲线。风险管理提供 RiskManager，校验单仓位占比、最大回撤、日亏损上限，并可计算半凯利仓位。
使用方式：继承 BaseStrategy 实现 analyze 与仓位计算，配置参数，配合 Backtester 跑历史数据，再由 RiskManager 在实盘前校验信号。具体安装命令、部署步骤、支持平台、收费与实盘接入方式暂未提供。该资料仅含示例代码框架，不构成投资建议，实际效果未提供。