mt5

用途

本技能是一个知识库，用于使用 MetaTrader 5 官方 Python API 构建生产级算法交易系统。其范围定位为多经纪商平台，而非单一经纪商：同一套代码在不同经纪商登录下需要处理的行为差异很大，因此内容不针对某一经纪商的行为做通用化断言。

主要能力

• 经纪商差异处理：订单执行参数（填充模式、stops level、freeze level、执行模式、成交量限制）为经纪商与品种特有，需在运行时查询而非假设；数据质量与覆盖范围（tick 成交量、tick 历史深度、tick 保真度）在 ECN 经纪商与做市商之间不同，跨经纪商比较无效；账户与保证金模式（净额、对冲、交易所保证金）是经纪商设置而非代码选择，启动时从 account_info().margin_mode 读取。
• 事件系统：基于轮询的事件系统，包括 on_tick、on_new_candle、on_position。
• 订单执行：使用正确的填充模式（FOK、IOC、Return）执行订单。
• 历史数据：下载历史数据（copy_rates、copy_ticks）。
• 生产韧性：处理 MT5 断线与终端重启，在 Windows 上部署 MT5 机器人并进行进程监控。
• 方案选型：在官方 API、aiomql 与 ZeroMQ 桥接之间做选择。

使用方式

快速上手（覆盖约 80% 用例）：

• 库：pip install MetaTrader5（官方）或 pip install aiomql（异步封装）
• 连接：mt5.initialize(path=..., login=..., server=..., password=...)
• 事件系统：带 K 线/tick/持仓变化检测的轮询循环
• 订单：order_send() 之前先 order_check()，始终动态检测填充模式
• 风险：每个持仓都设置服务端 SL/TP（不可妥协）
• 韧性：每 30-60 秒健康检查，psutil 进程监控，指数退避

随后逐步加固：

• 静默错误——每次 API 调用都包裹 None 检查 + last_error()
• 填充模式拒绝（10030）——按品种动态检测 filling_mode
• 终端崩溃——psutil 看门狗 + subprocess 重启
• 周末处理——datetime.weekday() 休眠模式

参考材料

• api-architecture.md——MT5 Python API 架构、32 个函数、命名管道 IPC、MQL5 EA 与 Python 对比、库比较
• event-system-polling.md——轮询模式、新 K 线检测、tick 监控、持仓跟踪、并发规则
• order-execution.md——order_send、填充模式（FOK/IOC/Return）、对冲与净额、返回码、风险检查、magic numbers
• data-feed-historical.md——copy_rates、copy_ticks、深度、时区注意事项、缓存、数据质量、经纪商差异
• production-resilience.md——断线处理、重连、周末管理、Windows 部署、社区资源

症状到入口排查

• API 调用返回 None 且无日志 → api-architecture.md
• 订单被拒绝，retcode 10030 → order-execution.md
• 预期对冲却出现净额 → order-execution.md
• tick 或 K 线处理器从不触发 → event-system-polling.md
• K 线与图表不一致，或时间戳看起来偏移 → data-feed-historical.md
• 终端在运行但 API 无响应 → production-resilience.md
• 周六全部停止、周一恢复异常 → production-resilience.md

关键决策点

• 库：默认官方 MetaTrader5；需要异步时用 aiomql；需要真正流式时用 ZeroMQ 桥接。
• 事件模型：默认轮询（1-5 秒间隔）；对 tick 敏感时轮询 100-250ms；需要真正事件时用 ZeroMQ EA 桥接。
• 填充模式：按品种动态检测；绝不硬编码——会随经纪商/品种变化。
• 账户模式：默认对冲（多数外汇经纪商）；启动时检查 account_info().margin_mode。
• 数据缓存：Parquet + Zstandard；tick 数据按日/月分区。
• 并发：asyncio（单线程）；多账户时每个终端独立进程。
• 回测：Python 框架（Backtrader、Backtesting.py）；需要 MT5 测试器时用 MQL5 EA 封装。
• SL/TP：始终服务端；Python 移动止损仅作补充，绝不作为唯一保护。

适用场景

适用于通过官方 Python API 连接 MT5 终端、构建轮询式事件系统、执行订单、下载历史数据、处理断线与终端重启、在 Windows 上部署并监控 MT5 机器人，以及在官方 API、aiomql 与 ZeroMQ 桥接之间做技术选型的开发者。

限制

资料未提供具体经纪商名称、价格、收费、性能指标或效果承诺。所有执行参数、数据质量与账户模式均需在运行时按经纪商与品种查询，不能假设为通用值。