用途
该技能是一个面向投资组合管理的综合风险度量工具包，核心用途是计算投资组合的风险指标，包括在险价值（VaR）、条件在险价值（CVaR，即预期损失）、夏普比率、索提诺比率以及回撤分析。
主要能力
- 计算在险价值（VaR）
- 计算条件在险价值（CVaR / Expected Shortfall）
- 计算夏普比率（Sharpe）
- 计算索提诺比率（Sortino）
- 进行回撤分析
使用方式
技能说明中给出的使用流程为：
- 明确目标、约束条件和所需输入。
- 应用相关最佳实践并验证结果。
- 提供可操作的步骤和验证方法。
- 如需详细示例，可打开 resources/implementation-playbook.md 获取详细模式与示例。
适用场景
根据技能说明，以下情况适合使用该技能：
- 衡量投资组合风险
- 实施风险限额
- 构建风险仪表盘
- 计算风险调整后收益
- 设定头寸规模
- 监管报告
限制
技能说明明确指出，当任务与风险指标计算无关，或需要该范围之外的其它领域或工具时，不应使用该技能。
资源
- resources/implementation-playbook.md：提供详细模式与示例。
关于该技能的具体实现细节、依赖环境、安装命令、收费方式及平台支持等信息，资料中暂未提供。