用途
Portfolio Manager 用于分析和管理投资组合。它通过 Alpaca MCP Server（Model Context Protocol）接入 Alpaca 券商 API，获取实时持仓数据，再对资产配置、分散度、风险指标、个股表现和再平衡方案进行综合分析，并生成详细报告。分析基于实际当前持仓，而非手工录入的数据。
主要能力
- 通过 Alpaca MCP Server 获取账户信息（账户净值、现金余额、购买力、账户状态）、当前持仓（代码、数量、成本基础、当前市价、市值、未实现盈亏、仓位占比）以及组合历史表现。
- 对持仓进行数据补充：行情报价、成交量与流动性、52 周区间、市值；板块与行业分类、估值指标（P/E、P/B、股息率）、近期财报与财务健康指标、分析师评级与目标价、近期新闻；以及均线趋势、相对强弱、支撑阻力、动量指标等技术面信息。
- 组合层面分析：按资产类别、板块、市值、地域分析资产配置；评估持仓集中度（含 HHI 指数）、板块集中度、相关性、持仓数量；计算波动率、Beta、最大回撤、下行风险、风险集中度与尾部风险；评估绝对收益、时间加权收益、个股表现。
- 对权重最高的 10–15 个持仓进行个股分析：投资逻辑验证、估值评估、技术健康度、仓位规模、操作建议（HOLD / ADD / TRIM / SELL）。
- 生成再平衡建议：识别触发条件、制定 TRIM/ADD/现金部署计划、按优先级排序。
- 输出 Markdown 报告，文件名格式为 portfolio_analysis_YYYY-MM-DD.md，包含执行摘要、持仓概览、资产配置、分散度分析、风险评估、业绩回顾、个股分析、再平衡建议、行动项和完整持仓附录。
- 支持交互式追问，如解释卖出理由、推荐替代标的、识别最大风险、与基准对比、判断再平衡时机等。
使用方式
需要先配置并连接 Alpaca MCP Server。该技能使用的 MCP 工具包括 get_account_info、get_positions、get_portfolio_history，以及用于报价和基本面的行情数据工具。若未连接，会提示用户并提供 references/alpaca_mcp_setup.md 中的设置说明。
工作流程为：获取组合数据 → 补充持仓数据 → 组合层面分析 → 个股分析 → 再平衡建议 → 生成报告 → 交互式追问。分析时参考 references 目录下的资产配置、分散化原则、组合风险指标、个股评估、再平衡策略、目标配置、风险画像问卷等文件。
适用场景
当用户提出“分析我的投资组合”“查看当前持仓”“我的资产配置是什么”“检查组合风险”“是否应该再平衡”“评估我的持仓”“组合业绩回顾”“应该买入或卖出哪些股票”等涉及组合层面分析或管理的请求时，可调用此技能。
限制
该技能依赖 Alpaca MCP Server 的配置与连接，未连接时无法获取实时数据。部分分析（如时间加权收益、组合标准差、最大回撤）需要历史数据支持，若数据不可用则无法计算。技术指标、基本面数据、分析师评级等依赖外部数据源，可用性以实际数据源为准。目标配置模板和风险画像评估为参考框架，用户未指定配置策略时用作对比基准。