BB 双向套利策略是一套面向加密合约市场的布林带均值回归 Skill，版本为 v2.0 三重过滤，定位为加密合约 10x 杠杆双向套利，适配 USDT 永续合约（主流币优先）。
用途与核心直觉
策略的基本思路是：布林带收窄代表横盘震荡，此时在下轨买入、上轨卖出（或反向操作）。用文档的比喻，价格像一个碗里的硬币来回滚动，硬币滚到左边（%B < 0.15）大概率弹回，可买入；滚到右边（%B > 0.85）大概率弹回，可卖出。策略不赌方向，只吃区间振荡的统计优势。
止盈设计采用轨对轨：做多入场为下轨、止盈为上轨，获取 2σ 空间；止损设在入场轨外 0.15%。文档指出止盈放中轨会导致盈亏比不超过 1，而轨对轨可将 RR 提升到约 2:1 至 4:1。
三重过滤器（v2.0 核心）
趋势过滤：检查 1h K 线布林带中轨斜率。做多要求 1h 中轨不能明显下行（斜率 > -0.06%），做空要求不能明显上行（斜率 < +0.06%）。斜率小于 0.03% 为走平最优，0.03%-0.06% 为弱趋势可顺方向做，超过 0.06% 为明确趋势禁止逆势。
RSI 确认：做多要求 RSI < 55，30-45 加分；做空要求 RSI > 45，55-70 加分。
BB 甜区：检查布林带宽度是否合适。小于 0.8% 太窄跳过，0.8%-2.5% 为甜区可做，大于 2.5% 太宽跳过。
交易参数表
BB 周期 20，标准差 2.0，入场触发为 %B < 0.15（做多）或 > 0.85（做空），止盈为对侧轨道，止损为入场轨外 0.15%，杠杆 10x，单笔风险为本金 2%，最大仓位 100 美元名义价值，连续止损后冷却 3 根 K 线，最大持仓 12 根 K 线（3 小时）超时强平。
脚本框架与 CLI
项目结构包含 SKILL.md 策略文档，cli 目录下有 kline_fetch.py（K 线查询）、trade_exec.py（币安交易接口）、trade_log.py（交易记录与统计）、simulate.py（模拟交易），core 目录下有 strategy.py（策略核心逻辑）与 filters.py（三重过滤器），以及 config.yaml 可调参数。
CLI 示例包括：
python cli/kline_fetch.py --symbol NEARUSDT --interval 15m --limit 100 python cli/kline_fetch.py --scan python cli/trade_exec.py --symbol NEARUSDT --side LONG --entry 1.592 --tp 1.610 --sl 1.589 --qty 6 python cli/trade_log.py --list python cli/trade_log.py --summary python cli/trade_log.py --export-csv trades.csv python cli/simulate.py --symbol NEARUSDT --hours 168 python cli/simulate.py --paper
回测数据（资料提供）
NEAR 回测 168 小时，31 个信号，胜率 35%，均盈 +13.2%，均亏 -2.5%，累计 PnL +95.4%。DOGE 回测 72 小时，9 个信号，胜率 44%，累计 PnL +18.6%。INJ 回测 72 小时，13 个信号，胜率 23%，累计 PnL +9.0%。文档还给出 TUTUSDT 反例，BB 宽度 47.5%，100 个信号，胜率 1%，本金 100 美元，结果为 -69 美元穿仓。
风险说明
文档列出的风险包括：假突破扫止损（65% 频率），应对为紧止损；大行情打破区间，应对为趋势过滤加冷却机制；滑点，应对为仅做主流合约；手续费，由轨对轨利润覆盖；过度交易，由三重过滤筛掉至少 60% 噪音信号。
使用原则
仅用于横盘震荡市场；模拟盘验证优先，建议先用 simulate.py --paper 跑一周；分散币种；每次执行前跑一次 scan 确认三重过滤通过；当 BB 宽度大于 4% 或 RSI 极端时暂停。
选币准则
文档强调选币比参数更重要，给出月线过滤方法：真横盘指小振幅加温和方向，月线振幅小于 50% 且净向绝对值小于 25% 才适合。评分表包括：振幅小于 40% 且净向绝对值小于 15% 为首选（如 BTC/BNB）；振幅小于 50% 且净向绝对值小于 25% 适合（如 SOL/XRP）；振幅小于 60% 且单一方向下行为可做（如 DOT/ATOM）；振幅大于 100% 或净向绝对值大于 40% 应避开（如 NEAR/INJ）；振幅 40%-50% 但净向接近 0 为大振幅震荡伪横盘（如 ETH/LINK）。操作流程包括全市场三级漏斗（预筛 527 个合约到 30 个候选，深度分析到 3-5 个推荐，再启动 testnet 模拟盘验证 7 天）以及月线过滤作为补充确认。
文档中提到的 paper_testnet.py 与 backtest_daily.py 脚本细节在资料中未完整展开。收费、价格、具体平台支持范围、实盘资金要求等信息暂未提供。