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Skill 广场5minbtc

5minbtc

数据与分析

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更新于 10-15 07:43

技能介绍

用途

5minbtc 用于 BTC 单根 5 分钟 K 线的方向与收盘价预测，并在此基础上做币安预测市场 Up/Down 5m 的错价套利（paper 模拟）。它明确只做 BTC 单标的 5min 方向加预测市场 EV；若要扫描全市场永续合约的量价突破，应使用 coin-vp-scanner。

主要能力

  • 方向判定：v6.0 起 bias 由真 OFI 净流一票决定（ofi_n>0 为 bull，<0 为 bear，二选一无中性）；ofi_n 缺失或为 0 时用 body 符号兜底并标记 meta.body_fallback。
  • 概率输出：P(close>open|ofi) 采用三层结构（经验校准表 Bayesian shrink、flow-gap、最近 60s 流）。
  • 三层独立过滤：多周期 4h/1h/15m 结构、跨资产 ETH/SOL 广度、WS OFI 新鲜度反转保护。
  • 13 因子仍计算并输出（JSON 契约保留），但自 v6.0 起不参与 bias 决策，score 只用于 strength 标签与 LLM 参考。
  • 订单流采集：scripts/ofi_feed.py 通过 trade 加 bookTicker 组合流推断主动买卖，写入 ~/bb-auto/ofi.json，带 ts 保鲜（超过 30s 引擎降级为只信 REST 主源）。
  • 日志与结算：5minbtc-log.py 做 jsonl 追加与增量 settle。
  • 新闻扫描：5minbtc-news.py 使用 CoinDesk RSS（唯一稳定源，约 14 分钟延迟）。
  • 监控模式：scripts/5minbtc-monitor.py 配合 Claude Code Monitor 工具持续盯盘，事件流包括 START / DIR-CHANGE / CLEAR-SIGNAL / ENGINE-ERR / MAX-RUNS。
  • 交易桥接：5minbtc_trader.py 支持 --once/--loop/--monitor/--paper/--paper-monitor，仅 paper（LIVE_GATE 硬闸门）。
  • 回测系统：backtest/ 目录含 fetch_data.py、run_backtest.py、run_backtest_v57.py、run_backtest_v58.py（推荐，真实 1min 半 K 线、零前视）与 run.sh。

使用方式

触发词：5minbtc / 5min btc / btc 5min / 监控（配合持续盯盘）。

快速开始流程：

  1. 并行执行引擎、新闻与 settle（前一根）： python3 $SKILL_DIR/5minbtc-log.py settle-all 2>&1 python3 $SKILL_DIR/5minbtc-engine-v6.0.py 2>&1 python3 $SKILL_DIR/5minbtc-news.py 2>&1
  2. 并行执行 3 路 web_search（Bitcoin BTC breaking news price / crypto market macro stocks today / 比特币 BTC 最新 晚间）。
  3. LLM 分析后按 output-template.md 输出。
  4. 写日志：python3 $SKILL_DIR/5minbtc-log.py log "<candle.iso>" <pred_close> <pred_high> <pred_low> <conf> <bias> <news_sent> <vol_pct>

监控模式示例： Monitor(command: "python3 <SKILL>/scripts/5minbtc-monitor.py --max-runs 0", persistent: true) python3 <SKILL>/scripts/5minbtc-monitor.py（默认 20 次采样，约 40 分钟） python3 <SKILL>/scripts/5minbtc-monitor.py --dry-run（单次判断）

明确信号 = bias 非中性 + strength∈{medium,moderate,strong} + conf≥50 时自动停止。每根 K 线第 2/3 分钟采样（progress 约 40-70%）。

引擎验证：python3 scripts/test_engine.py（13 项，自带 runner，无需 pytest；慢测加 --slow）。

适用场景

  • 当前 5min K 线方向与价位判断（标准流程）。
  • 会话内持续盯盘，等待明确信号。
  • 币安预测市场 Up/Down 5m 的 paper 模拟或实时监控。
  • 宽窗口问题（如“今晚 BTC 涨跌”）会跑当前 K 线并给方向倾向，但需标注“超出引擎置信区间”。
  • “下根 K 线”“1 小时后”类问题，引导在该 K 线起始时间再触发。

限制与已知问题

  • K 线开局阶段概率不可信：主源 ofi_n 取自当前进行中的 K 线，_ofi_native() 只挡 v<=0、无最小样本量保护，开局几秒的少量成交即可把 ofi_n 推到 ±0.9；vol_gate 算出但不参与任何决策，只是输出装饰字段。建议只在进度 ≥40% 后采信概率或下单。
  • 性能口径：v5.7 回测 71.2% 含前视偏差；零前视 v5.8 前 2 根 1min 为 61.4%、前 4 根为 69.5%，但这是延续性而非 alpha。去掉水分后的真实基准：non-neutral 方向 57.7%，bull 63.9%（唯一显著），bear 50.0%。paper 交易全样本 UP 成交 44%（+$0.24），甜区 UP ask 0.40–0.50 为 60%（+$1.39），是唯一正 EV 区间。
  • 铁律：每次必须重新执行引擎脚本（不缓存）；每次必须重新搜索 3 组新闻；先 settle 上一根再 log 新预测；LLM 可微调 pred_close/range 但须说明理由；bias 不要轻易覆盖，仅在 meta.body_fallback=True 或 OFI 数据缺失时才允许改 bias 并写明原因；输出 15-25 行。
  • 文档与现实漂移：archive/ 与 reviews/ 目录本地并不存在，早期文件树声称的 23 份按月复盘从未落盘；旧版本引擎源码不保留在本地，只留文字归档于 references/archive.md。
  • 常驻进程（launchd）：5minbtc_realtime.py（5s 刷新）、5minbtc_watch.py、5minbtc_trader.py --paper-monitor、com.daniel.ofi-feed。
  • 当前 LLM：zai/glm-5.2（8-15s/次）；opencaio 实测 MiniMax-M3 约 2.7s 可作更快选项。

与 coin-vp-scanner 的分工

5minbtc 标的为单标的 BTC、周期为单根 5min K 线，核心逻辑是真 OFI 净流加错价检测（flow-gap），决策依据是概率 P(close>open|ofi) 对比市场 token 价的 EV，输出方向 bull/bear 加概率加 edge，落地于预测市场 Up/Down token 且仅 paper，代码本目录自包含。coin-vp-scanner 标的为全量币安 USDT 永续、周期 1–30min 短线，核心逻辑是确定性结构突破（放量加强实体加收盘破 1h 结构位加趋势同向，四条全满足），决策依据是结构规则布尔判定，输出杠杆/TP/SL 交易卡，直接做合约短线，代码在 ~/projects/coin-vp-scanner/。一句话选型：要赌“市场定价错了”用 5minbtc；要抓“价格放量破位了”用 coin-vp-scanner。

仓库同步

rsync -av --exclude='data/' --exclude='pycache/' --exclude='.jsonl' --exclude='.jsonl.' --exclude='.gz' /home/aa/.hermes/profiles/cqo/skills/5minbtc/ /home/aa/clawd/repos/AGI-Super-Team/skills/5minbtc/ cd /home/aa/clawd/repos/AGI-Super-Team git add skills/5minbtc/ && git commit -m "sync(skills/5minbtc): <版本>" && git push origin main

参考文档

references/ 含 24 份专项文档，包括 strategy-adversarial-review.md、lessons.md、pitfalls.md、changelog.md、skill-organization.md、execution.md、output-template.md、monitoring-claude-code.md、telegram-push-monitor.md、prediction-trading-cli.md、prediction-market-strategy.md、news-sources.md、binance-api-geo.md、binance-endpoint-flapping.md、high-latency-network-handling.md、cron-llm-provider-failure.md、backtest-findings.md、backtest-v58-1min-findings.md、review-procedure.md、sync-procedure.md、archive.md、setup-from-scratch.md、scheduled-tasks.md、quant-knowledge-index.md。reports/ 目录含 14 份深度蒸馏报告 R01-R14。