cryptofeed

Cryptofeed 是一个用于处理加密货币交易所数据馈送的 Python 库，提供标准化、统一格式的实时市场数据。

用途

Cryptofeed 主要用于获取和处理来自加密货币交易所的实时市场数据，适用于构建算法交易系统、多交易所价格监控、订单簿深度分析、成交流分析等场景。它通过 WebSocket 流式传输数据，并在 WebSocket 不可用时回退到 REST 轮询，同时具备自动重连处理能力。

主要能力

多交易所支持：支持 40 多家交易所，包括 Binance（现货、期货、交割、美国）、Coinbase、Kraken（现货、期货）、Bitfinex、Gemini、OKX、Bybit、Huobi（现货、DM、Swap）、Gate.io（现货、期货）、KuCoin、Deribit、BitMEX、dYdX，以及 AscendEX、Bequant、bitFlyer、Bithumb、Bitstamp、Blockchain.com、Bit.com、Bitget、Crypto.com、Delta、EXX、FMFW.io、HitBTC、Independent Reserve、OKCoin、Phemex、Poloniex、ProBit、Upbit 等。

数据频道：

公开市场数据：L1_BOOK（订单簿最优档）、L2_BOOK（按价格聚合的数量）、L3_BOOK（按价格聚合的订单）、TRADES（已执行成交，吃单方）、TICKER（价格行情更新）、FUNDING（资金费率）、OPEN_INTEREST（持仓量统计）、LIQUIDATIONS（清算事件）、INDEX（指数价格）、CANDLES（K线数据）。
需认证的私有频道：ORDER_INFO（订单状态更新）、TRANSACTIONS（充值与提现）、BALANCES（钱包余额更新）、FILLS（用户已执行成交）。

数据标准化：Cryptofeed 对所有交易所的数据进行标准化，提供一致的符号格式、时间戳处理、数据结构和频道名称。

NBBO 聚合：可跨多个交易所聚合数据，创建合成的全国最优买卖报价（NBBO）馈送，用于发现套利机会。

后端集成：支持将数据直接写入多种存储系统，无需编写自定义集成代码，包括 Redis（Streams 和 Sorted Sets）、Arctic（时序数据库）、ZeroMQ、InfluxDB v2、MongoDB、Kafka、RabbitMQ、PostgreSQL、QuasarDB、GCP Pub/Sub、QuestDB 以及 UDP/TCP/Unix 套接字。

使用方式

安装：

# 基本安装
pip install cryptofeed

# 安装所有可选后端
pip install cryptofeed[all]

基本用法：

from cryptofeed import FeedHandler
from cryptofeed.exchanges import Coinbase, Bitfinex
from cryptofeed.defines import TICKER, TRADES, L2_BOOK

# 定义回调
def ticker_callback(data):
    print(f"Ticker: {data}")

def trade_callback(data):
    print(f"Trade: {data}")

# 创建 feed handler
fh = FeedHandler()

# 添加交易所馈送
fh.add_feed(Coinbase(
    symbols=['BTC-USD'],
    channels=[TICKER],
    callbacks={TICKER: ticker_callback}
))

fh.add_feed(Bitfinex(
    symbols=['BTC-USD'],
    channels=[TRADES],
    callbacks={TRADES: trade_callback}
))

# 开始接收数据
fh.run()

NBBO 用法：

from cryptofeed import FeedHandler
from cryptofeed.exchanges import Coinbase, Gemini, Kraken

def nbbo_update(symbol, bid, bid_size, ask, ask_size, bid_feed, ask_feed):
    print(f'Pair: {symbol} Bid: {bid:.2f} ({bid_size:.6f}) from {bid_feed}')
    print(f'Ask: {ask:.2f} ({ask_size:.6f}) from {ask_feed}')

f = FeedHandler()
f.add_nbbo([Coinbase, Kraken, Gemini], ['BTC-USD'], nbbo_update)
f.run()

多交易所价格监控示例：

fh = FeedHandler()
fh.add_feed(Binance(symbols=['BTC-USDT'], channels=[TICKER], callbacks=ticker_cb))
fh.add_feed(Coinbase(symbols=['BTC-USD'], channels=[TICKER], callbacks=ticker_cb))
fh.add_feed(Kraken(symbols=['BTC-USD'], channels=[TICKER], callbacks=ticker_cb))
fh.run()

订单簿深度分析示例：

def book_callback(book, receipt_timestamp):
    print(f"Bids: {len(book.book.bids)} | Asks: {len(book.book.asks)}")

fh.add_feed(Coinbase(
    symbols=['BTC-USD'],
    channels=[L2_BOOK],
    callbacks={L2_BOOK: book_callback}
))

成交流分析示例：

def trade_callback(trade, receipt_timestamp):
    print(f"{trade.exchange} - {trade.symbol}: {trade.side} {trade.amount} @ {trade.price}")

fh.add_feed(Binance(
    symbols=['BTC-USDT', 'ETH-USDT'],
    channels=[TRADES],
    callbacks={TRADES: trade_callback}
))

适用场景

实时加密货币市场数据获取
实现来自加密货币交易所的 WebSocket 流式传输
构建算法交易系统
处理订单簿更新、成交或行情数据
连接 40 多家加密货币交易所
使用标准化的交易所 API
实现市场数据后端（Redis、MongoDB、Kafka 等）

限制与要求

需要 Python 3.8 或更高版本。
通过 pip 或从源码安装。
可选依赖需按需安装对应后端。
主要使用 WebSocket 获取实时数据，WebSocket 不可用时回退到 REST 轮询。

参考资源

仓库：https://github.com/bmoscon/cryptofeed
PyPI：https://pypi.python.org/pypi/cryptofeed
示例：https://github.com/bmoscon/cryptofeed/tree/master/examples
文档：https://github.com/bmoscon/cryptofeed/blob/master/docs/README.md
Discord：https://discord.gg/zaBYaGAYfR
相关：Cryptostore（容器化数据存储）

该技能包含 references/ 目录下的文档：getting_started.md（安装与基本用法）、README.md（完整概览与示例）。